Kibicuje szkockiemu klubowi piłkarskiemu Heart of Midlothian F.C., który swój stadion ma w pobliżu miejsca, w którym Hendry mieszkał jako dziecko. Jest również ambasadorem fundacji OneCity, pomagającej mieszkańcom Edynburga w polepszaniu poziomu życia.
W 1990 roku był bohaterem odcinka serialu dokumentalnego „This Is Your Life” (To Twoje życie).
W 1996 roku została wydana książka autorstwa Hendry’ego zatytułowana „Snooker Masterclass” z podtytułem How to build big breaks and winWydawnictwo: Bloomsbury Publishing PLC, ..
Kariera zawodowa Początki kariery Stephen Hendry rozpoczął grę w snookera w wieku 12 lat. Dwa lata później (1983 rok) wygrał National U-16 Championship (Narodowe Mistrzostwa do lat 16). Wystąpił również w juniorskiej wersji Pot Black.
W pierwszym sezonie, w którym grał jako zawodowiec, dostał się do 1/32 turnieju Mercantile Credit Classic. Został też najmłodszym Mistrzem Szkocji Zawodowców. Swój pierwszy sezon ukończył na 51. miejscu Światowej Listy Rankingowej. W następnym sezonie dotarł do ćwierćfinału turnieju Grand Prix oraz do półfinału Mercantile Credit Classic. Ponownie wygrał Mistrzostwa Szkocji Zawodowców. Swój drugi sezon zakończył na 23 miejscu listy rankingowej.