26 marca 1902 zmarł Rhodes, a dzień później Radziwiłłowa została skazana na dwa lata więzienia za posługiwanie się sfałszowanymi czekami.
Nowe utwory w czasie małżeństwa z Karlem Kolb-Danvinem Po odbyciu 16 miesięcy kary została zwolniona z więzienia i w 1903 powróciła do Europy. W 1904 wydała pamiętniki (My Recollections). W 1906 rozwiodła się z księciem Radziwiłłem, a jej dzieci i większość rodziny odwróciła się od niej. 13 lipca 1909 w Londynie wyszła za mąż za inżyniera i przedsiębiorcę niemiecko-francuskiego pochodzenia, Karla Emile’a Kolb-Danvina, brata pisarki Annette Kolb. Począwszy od 1913 zaczęły ukazywać się jej nowe książki pisane po angielsku – jako pierwszy bestseller Behind the Veil at the Russian Court, poświęcony sekretom ostatnich Romanowów, w tym postaci Rasputina. Katarzyna w wyniku tej publikacji utraciła możliwość mieszkania w Rosji. W 1914 małżonkowie zamieszkali w Sztokholmie. W okresie I wojny światowej ukazywały się kolejne jej publikacje dotyczące wyższych sfer, w tym The Royal Marriage Market of Europe (1915), The Austrian Court From Within (1916), Sovereigns and Statesmen of Europe (1916), The Black Dwarf of Vienna, and other weird stories (1916) i Germany under Three Emperors (1917).