Oznaczają one odpowiednio: chęć sprzedaży, wstrzymanie od transakcji w danym okresie, chęć kupna. Zdarzenia te mają następujące prawdopodobieństwa wystąpienia: gdzie jest z góry zadanym parametrem. Natomiast zmianę ceny danego waloru przedstawia poniższa zależność: gdzie określa tzw. głębokość rynku, czyli liczbę inwestorów wyrażających w danej chwili taki sam zamiar, która pozwoli na zmianę ceny danego waloru i Prawdopodobieństwo zmiany ceny dobrze przybliża poniższy rozkład: gdzie: z góry zadane prawdopodobieństwo – liczba inwestorów – pierwszy moment (wartość oczekiwana) z zadanego rozkładu. Gdy wariancja niezależnej zmiennej losowej istnieje i jest skończona, to tym rozkładem może być Pareto-Levy z parametrem
Gudrun Eherstein (Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu w Kolonii) zaproponował modyfikację wyżej wymienionego modelu polegającą na dodaniu do niego tzw. podatku Tobina, zaproponowanego przez amerykańskiego ekonomistę w latach 50. XX wieku. Podatek ten pobierany jest od kwoty każdej transakcji zawieranej na rynku kapitałowym.