W 1892 r. grupa żydowskich aktywistów syjonistycznych z Jerozolimy zakupiła tutejsze ziemie od arabskich rolników. Usiłowano namówić jakiś pionierów do osiedlenia się w Kefar Sawie, jednak nie znaleziono chętnych, ponieważ tutejsze ziemie były całkowicie jałowe, półpustynne, zaniedbane i nie uprawiane. Dodatkowo turecki pasza odmówił wydania zezwolenia budowlanego.
W 1896 r. ziemię odkupił baron Edmond James de Rothschild. W 1903 przekazał on ziemię rolnikom z osady Petach Tikwa, którzy następnie odsprzedali ją nowo przybyłym do Palestyny żydowskim imigrantom. W 1905 nastąpiło zasiedlenie osady. Pierwsi mieszkańcy musieli mieszkać w szopach z gliny i słomy. Utrzymywali się oni z uprawy migdałów, winorośli i oliwek. W 1912 uzyskano stosowne pozwolenia i w 1913 wybudowano pierwszy dom mieszkalny. Do 1915 powstało 18 domów. Zaczęto także zatrudniać arabskich robotników do pracy na roli.
Podczas I wojny światowej około 1 tys. Żydów, deportowanych przez Turków z Tel Awiwu i Jafy, osiedliło się w Kefar Sawie. Uchodźcy musieli mieszkać w stajniach i namiotach. Podczas walk turecko-brytyjskich o Palestynę, osada znalazła się na linii frontu i została zniszczona. Większość Żydów powróciła wówczas do swoich domów w Tel Awiwie i Jafie.