W służbie Sparcie i w Skilluncie Ksenofont po bitwie postanowił przyłączyć się do króla Agesilaosa. Odpłynął z nim do Sparty, gdzie zapewne przebywał przez kilka lat. Uczestniczył w wyprawach Sparty w czasie wojny korynckiej. Za zasługi przyznano mu przywilej proksenii, a więc honorowe obywatelstwo spartańskie. Proksenia miała charakter tytularny, ponieważ nie pełnił funkcji rzecznika innego państwa greckiego w Sparcie. Dzięki tej godności mógł wysłać synów-bliźniaków Gryllosa i Diodora na wychowanie spartańskie. Uzyskał od Sparty posiadłość w Skilluncie (współcześnie w gminie Olimpia), dokąd przeniósł się z rodziną na początku lat 80. Zabrał ze sobą żonę Finezję i synów, zwanych „Dioskurami”. Imię żony jest pochodzenia jońskiego, więc zapewne nie była Atenką. Prawdopodobnie poznał ją i poślubił w trakcie swojej wyprawy azjatyckiej. W Jonii urodzili się też przypuszczalnie jego synowie, między rokiem 399 a 394.