Wierni kibice Arsenalu wymyślili nawet piosenkę: We’ll be there when Jensen scores!. Duńczyk przełamał się w końcu 31 grudnia 1994 w ligowym meczu z Queens Park Rangers.
Z klubu odszedł w styczniu 1996 do Brøndby IF i w ciągu czterech kolejnych sezonów święcił kolejne triumfy: trzy mistrzostwa ligi, wicemistrzostwo, Puchar Kraju. W 1998/1999 występował z tym klubem w fazie grupowej Ligi Mistrzów.
Ostatnim klubem w jego karierze było Herfølge BK. Ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w 2001 roku.
W reprezentacji Danii w latach 1987–1995 zaliczył 69 gier, strzelił 4 bramki.
Sezon Klub Kraj Flaga Rozgrywki Mecze Bramki 1982/83 Brøndby IF Dania Superligaen 7 0 1983/84 Brøndby IF Dania Superligaen 25 1 1984/85 Brøndby IF Dania Superligaen 29 2 1985/86 Brøndby IF Dania Superligaen 22 4 1986/87 Brøndby IF Dania Superligaen 23 2 1987/88 Brøndby IF Dania Superligaen 10 0 1988/89 Hamburger SV Niemcy Bundesliga 32 0 1989/90 Hamburger SV Niemcy Bundesliga 15 0 1989/90 Brøndby IF Dania Superligaen 17 2 1990/91 Brøndby IF Dania Superligaen 17 1 1991/92 Brøndby IF Dania Superligaen 27 2 1992/93 Arsenal F.C. Anglia Premiership 32 0 1993/94 Arsenal F.C. Anglia Premiership 27 0 1994/95 Arsenal F.C. Anglia Premiership 24 1 1995/96 Arsenal F.C.