Sevigny zadebiutowała jako reżyserka w 2016 roku krótkometrażowym filmem Kitty. Jej trzeci film, krótkometrażowy White Echo, rywalizował o Złotą Palmę dla Filmu Krótkometrażowego na 72. Festiwalu Filmowym w Cannes w 2019 roku.
Filmografia thumb|Chloë Sevigny w 2017 roku thumb|Chloë Sevigny na 82. Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2025 roku Opracowano na podstawie: Kino Dzieciaki (Kids, 1995) jako Jennie Trees Lounge (1996) jako Debbie Skrawki (Gummo, 1997) jako Dot Rytmy nocy (The Last Days of Disco, 1998) jako Alice Kinnon Palmetto (1998) jako Odette Julien Donkey-Boy (1999) jako Pearl Mapa świata (A Map of the World, 1999) jako Carole Mackessy Nie czas na łzy (Boys Don’t Cry, 1999) jako Lana American Psycho (2000) jako Jean Demonlover (2002) jako Elise Lipsky Brązowy królik (The Brown Bunny, 2003) jako Daisy Pierwsza strona (Shattered Glass, 2003) jako Caitlin Dogville (2003) jako Liz Henson Party Monster (2003) jako Gitsie Melinda i Melinda (Melinda and Melinda, 2004) jako Laurel Manderlay (2005) jako Philomena Broken Flowers (2005) jako asystentka Carmen Trzy igły (3 Needles, 2005) jako Clara Lying (2006) jako Megan Zodiak (Zodiac, 2007) jako Melanie 42 One Dream Rush (2009) jako kobieta o czerwonych oczach Pokój śmierci (The Killing Room, 2009) jako Emily Reilly Synu, synu, cóżeś ty uczynił?