W 1904 roku Leroux został wysłany przez Le Matin na front wojny rosyjsko-japońskiej. Po powrocie w 1905 roku wyjechał do Maroka, gdzie toczyła się wojna kolonialna. Jeszcze w tym samym roku wyjechał do Petersburga, dokąd trafił w przededniu wybuchu rewolucji. Do marca 1906 roku przemierzał Rosję od Petersburga po Kaukaz i od Moskwy po Baku, znajdując się w centrum walk rewolucyjnych. Po 1906 roku porzucił trudy reporterskiego życia na rzecz twórczości literackiej.
Twórczość Cykl powieści o Józefie Rouletabille'u Leroux zadebiutował w 1903 roku powieścią w odcinkach La double vie de Théophraste Longuet (Podwójne życie Teofrasta Longuet). W 1907 roku ukazała się kolejna powieść w odcinkach Tajemnica żółtego pokoju (Le mystère de la chambre jaune), gdzie po raz pierwszy pojawił się sympatyczny reporter-detektyw Joseph Rouletabille. Jego postać z miejsca podbiła czytelników. Rok później Leroux przedstawił dalsze jego losy w powieści Le parfum de la dame en noir (Perfumy czarnej damy). W 1913 roku ukazała się kolejna powieść cyklu: Rouletabille chez le tzar (Rouletabille u cara), w 1914 – Rouletabille à la guerre (Rouletabille na wojnie), wydana później także w dwóch odcinkach: Le château noir (Czarny zamek) i Les étranges noce de Rouletabille (Dziwne miłosne przygody Rouletabille'a).