„Narysowałem jej po prostu tę scenę, a ona jest zdolna, aby ją odegrać, ona jest jak chińska laleczka”. David Lynch, który opisywał Fenn jako „5 stóp nieba z końskim ogonem” twierdził, że przywołuje ona w nim skojarzenie z delikatną lalką z porcelany, a odwaga do przeżywania nowych doświadczeń i kreatywność tworzenia wzbudzają w nim głęboki podziw i szacunek dla filigranowej aktorki.
W niedługim czasie po powyższych doświadczeniach w 1991 roku Fenn podjęła się roli w telewizyjnym gangsterskim filmie kanału ABC. Zagrała tam Billie Frechette, dziewczynę Johna Dillingera. Film nosił nazwę „Dillinger”, a aktorka miała okazję zagrać w nim u boku Marka Harmona. Kolejną pozycją w jej filmografii był film „Pożądanie i piekło w motelu zachodzącego słońca”. W tej czarnej komedii z gatunku noir Fenn zagrała namiętną i kuszącą mężczyzn femme fatale. W filmie partnerowali jej David Hewlett i Whip Hubley. Po epoce „Twin Peaks” szybko zauważyła jednak, że producenci i reżyserzy oferowali jej role będące wariacjami na temat Audrey Horne z serialu Lyncha. Z tego powodu Fenn postanowiła za wszelką cenę uniknąć dalszych ról, które nawiązywałyby do postaci z serialu. Fenn twierdziła wówczas, że proponowane role klonu Audrey Horne nigdy nie były równie dobre, zabawne czy wysmakowane.