W 2000 spodobał się trenerowi Treviso i w czerwcu przeniósł się do drużyny ze Stadio Omobono Tenni grającej wówczas w Serie B, która za połowę praw do niego zapłaciła 1,4 mld lirów. Sezon był dla Rocchiego dosyć udany. W 37 występach strzelił 8 bramek. Po roku powrócił do Como, które ponownie wykupiło resztę jego karty. W Calcio Como długo nie zagrzał miejsca, ponieważ Lariani postanowili sprzedać go do grającego w Serie B Empoli FC.
Empoli W klubie ze Stadio Carlo Castellani spędził trzy sezony i pomógł drużynie z tego niewielkiego miasta w awansie do Serie A. 27 października 2002 zdobył dwie bramki w meczu z Piacenzą. 25 stycznia 2004 strzelił Juventusowi hat-tricka. Ogółem dla drużyny Azzurich zagrał w 104 spotkaniach ligowych w których zdobył 28 bramek.
Lazio W 2004 został sprowadzony na zasadzie współwłasności za 1,5 mln euro do wiecznego miasta przez ówczesnego trenera S.S. Lazio – Roberto Manciniego. Debiut Rocchiego przypadł na ligową potyczkę z Sampdorią 12 września 2004 r. Pierwszą bramkę w nowych barwach zdobył 22 września 2004 r. w meczu z Brescią. Jako piłkarz pełną gębą pokazał się dopiero przy wielkim przyjacielu i idolu Paolo Di Canio, gdy jego kariera dawno przekroczyła półmetek. W meczu z US Lecce (1 maja 2005) przegranym 5:3 zdobył kolejnego w swej karierze hat-tricka.