W czerwcu 2005 Lazio nabyło pełnię praw do Rocchiego za 2,5 mln euro. 25 września 2005 ustrzelił dublet w meczu z US Palermo. 12 lustopada 2006 w starciu z Udinese Calcio ponownie zaliczył dwa trafienia. Osiągnięcie to powtórzył 28 stycznia 2007 w potyczce z US Palermo. Il Ghepardo w wydatny sposób przyczynił się do awansu do Champions League zaliczając dwa trafienia w rewanżowym meczu z Dinamem Bukareszt. Popisem Rocchiego był rozegrany 26 września 2007 mecz z Cagliari Calcio w którym strzelił dwie bramki i zaliczył asystę (3:1). 6 listopada w meczu Ligi Mistrzów z Werderem zdobył 2 gole. 20 lutego 2008 r. przedłużył umowę o 5 lat. Sezon 2008/09 nie był dla niego tak udany, ale po odejściu Luciano Zauriego został kapitanem Lazio. Pomimo tego 9 listopada z AC Siena i 8 marca 2009 z SSC Napoli zdobył dwie bramki. Finałwoy mecz Pucharu Włoch 2009 był 200 oficjalnym meczem Tommasa dla Lazio. 25 sierpnia 2011 w meczu eliminacyjnym do Ligi Europy z Rabotničkim Skopje dwukrotnie pokonał bramkarza przeciwnika. 5 listopada 2011 potyczka z Novarą była ostatnim świetnym meczem Rocchiego w barwach Lazio, ponieważ trafił w nim dwukrotnie. W barwach Biancocelestich strzelił w Serie A 82 bramki stając się 5 strzelcem tego klubu w historii.