Życie prywatne Uprawia pilates i ujeżdżenie. W jej domu nie ma białych ścian, bo, jak sama twierdzi, te wywołują w niej lęk. Jest kolekcjonerką porcelany oraz właścicielką samochodów, takich jak: Packard 120 z 1939, Ford Super Deluxe z 1946, BMW Z4 czy Jaguar S-Type z 1965. Mieszka w Hollywood.
Małżeństwo z Marilyn Mansonem Marilyn Manson był jej długoletnim fanem. Po raz pierwszy spotkali się, kiedy poprosił ją, aby zatańczyła w jego teledysku. Mimo że do współpracy nie doszło, kontynuowali znajomość. W 2001, w dniu 32. urodzin Mansona, zostali parą, a 22 marca 2004 się zaręczyli; von Teese otrzymała pochodzący z lat 30. XX wieku siedmiokaratowy, diamentowy pierścionek. 28 listopada 2005 pobrali się podczas prywatnej, bezwyznaniowej ceremonii ślubnej zorganizowanej w domu. Druga, tym razem większa uroczystość, odbyła się 3 grudnia 2005 na zamku Gurteen de la Poer w Kilsheelan, tj. w budynku zakupionym przez ich przyjaciela, Gottfrieda Helnweina. Alejandro Jodorowsky, surrealista i reżyser filmowy, przewodniczył ceremonii, która została zrelacjonowana na łamach magazynu „Vogue”. Tego dnia von Teese miała na sobie wykonaną z tafty fioletową suknię projektu Vivienne Westwood oraz trójgraniasty kapelusz zaprojektowany przez Stephena Jonesa, buty od Christiana Louboutina i współgrający z całością gorset autorstwa Mr.