Transfer do Blackburn Rovers W marcu 1993 Le Saux za 700 tysięcy funtów przeszedł do Blackburn Rovers. Był wówczas częścią planu transferowego szefa klubu Jacka Walkera i menedżera Kenny'ego Dalglisha. W Rovers zadebiutował 3 kwietnia w wygranym 4:1 spotkaniu z Liverpoolem. Drużyna z takimi zawodnikami jak Alan Shearer, Chris Sutton, Tim Flowers czy Henning Berg stała się jedną z najsilniejszych ekip w Anglii i już pod koniec sezonu 1992/1993 zajęła 4. miejsce w Premiership. W sezonie 1993/1994 Blackburn zostało już wicemistrzem kraju przegrywając jedynie z Manchesterem United, a rok później Le Saux z klubowymi kolegami sięgnął po mistrzowski tytuł. W obu sezonach pojawiał się niemal w każdym meczu na boisku i pauzował tylko z powodu kartek.
W sezonie 1995/1996 Le Saux wystąpił z Blackburn w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Angielski zespół okazał się jednak słabszy zarówno od Spartaka Moskwa, Legii Warszawa i Rosenborga Trondheim i zajął ostatnią pozycję w grupie. Le Saux został zapamiętany również z powodu bójki z klubowym kolegą Davidem Batty podczas meczu ze Spartakiem. W drugiej połowie sezonu doznał kontuzji kostki i opuścił resztę sezonu. W części sezonu 1996/1997 Le Saux także nie grał z powodu kontuzji, tym razem stopy i po sezonie poprosił prezydenta klubu o wystawienie na listę transferową.