W tym czasie dwukrotnie bez powodzenia startował w wyborach do Izby Gmin. W wyborach 1983 r. w okręgu Southampton Itchen zajął trzecie miejsce. Denham startował w tym samym okręgu w wyborach 1987 r. Zajął wtedy drugiego miejsce uzyskując 6716 głosów mniej niż zwycięzca, konserwatysta Christopher Chope. Mandat parlamentarny zdobył dopiero przy trzeciej próbie, w 1992 r. Uzyskał jednak tylko 551 głosów więcej niż drugi w wyborach Chope. Swoją pierwszą mowę na forum parlamentu Denham wygłosił 20 maja 1992 r.
Początkowo skupił się na pracy w komisji ochrony środowiska, ale w 1995 r. Tony Blair mianował go głównym rzecznikiem Partii Pracy w kwestiach ubezpieczeń społecznych. Po zdobyciu przez jego partię władzy w 1997 r. Denham został parlamentarnym podsekretarzem stanu, a od 1998 r. ministrem stanu, w resorcie zabezpieczenia socjalnego, skąd w 1999 r. przeniósł się do ministerstwa zdrowia. W roku 2000 został członkiem Tajnej Rady.