Błądzenie losowe – pojęcie z zakresu matematyki i fizyki określające ruch losowy: w kolejnych chwilach czasu cząstka („chodziarz”) przemieszcza się z aktualnego położenia do innego, losowo wybranego. Błądzenie losowe jest przykładem prostego procesu stochastycznego. Jest dyskretną reprezentacją ruchów Browna.
Przykładami procesów, które można modelować za pomocą błądzenia losowego są: ruch molekuły w cieczy czy gazie, zmiany ceny wybranego towaru na giełdzie, zmiany finansów gracza w kasynie.
Pojęcie to występuje również w ekonomii. Zgodnie z hipotezą rynku efektywnego ceny wielu aktywów finansowych (np. akcji) podlegają błądzeniu losowemu, tj. nie można przewidzieć, czy ich cena w następnym okresie wzrośnie czy spadnie, i o jakie wartości.
Klasyfikacja procesów błądzenia losowego Procesy błądzenia losowego można klasyfikować na różne sposoby:
a) procesy proste, będące łańcuchami Markowa (prawdopodobieństwo wyboru kolejnego kroku nie zależy od historii ruchu) lub bardziej złożone procesy stochastyczne,
b) procesy na siatkach dyskretnych (np.