Złożenia tych trzech klas to m.in. modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ARMA), zintegrowane modele autoregresyjne ze średnią ruchomą (ARIMA). Wykorzystuje się również bardziej złożone klasy modeli. Przykładem są modele autoregresji z heteroskedastycznością warunkową, np. CGARCH, EGARCH, FIGARCH, GARCH, stosowane w ekonometrii finansowej.
Zobacz też model parametryczny analiza dwuwymiarowa
Przypisy
Kategoria:Analiza szeregów czasowych Kategoria:Cyfrowe przetwarzanie sygnałów