na: jedno- i wielorównaniowe (z więcej niż jedną zmienną endogeniczną) przyczynowo-skutkowe i symptomatyczne statyczne i dynamiczne (autoregresyjne, trendu) proste, rekurencyjne i o równaniach łącznie współzależnych. liniowe i nieliniowe klasyczne i bayesowskie
Można wyróżnić następujące typy modeli: modele klasy ARMA (auto-regression with moving average) i ARIMA (auto-regression integrated with moving average) modele korekty błędu (ECM – error correction model) VAR (modele wektorowej autoregresji) i modyfikacje VAR (vector auto-regression) VARMA (vector autoregression with moving average) VEC (vector error correction) modele panelowe Modele równowagi ogólnej CGE (computable general equilibrium) DCGE (dynamic computable general equilibrium)
Metody doboru zmiennych i postaci modelu
metoda optymalnego wyboru predyktant (metoda Hellwiga) metoda Bartosiewicz metoda Pawłowskiego
Powyższe metody wykorzystywane przy specyfikacji modeli ekonometrycznych są kontrowersyjne a ich naukowość jest kwestionowana.
W praktyce przy doborze zmiennych objaśniających należy kierować się na wstępie zdrowym rozsądkiem i teorią dotyczącą badanego zagadnienia.