Inne testy mają za zadanie ocenę stabilności czy dopasowania modelu.

W szczególności, można wyróżnić następujące własności modelu najczęściej badane za pomocą testów statystycznych: rozkład błędów losowych autokorelacja homoskedastyczność niezależność dopasowanie postać modelu (np. liniowa) jakość prognoz stabilność

Mierniki dopasowania Współczynnik determinacji

gdzie: – wartość zmiennej w momencie – wartość teoretyczna zmiennej w momencie – wartość średnia zmiennej w szeregu czasowym.

Współczynnik determinacji informuje o dopasowaniu liniowego modelu regresji do danych empirycznych. Przyjmuje wartości z przedziału jeśli w modelu występuje wyraz wolny, a do estymacji parametrów wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów. Im wartość bliższa jedności, tym lepsze dopasowanie.

Skorygowany współczynnik determinacji Kiedy wartość chce się wykorzystać do porównywania jakości kilku modeli, w których liczba zmiennych objaśniających jest różna, stosuje się skorygowany współczynnik determinacji:

gdzie: – współczynnik determinacji, – liczba obserwacji, – liczba zmiennych objaśniających (bez zmiennej przy wyrazie wolnym).