Odchylenie standardowe składnika resztowego Wartość odchylenia standardowego składnika resztowego informuje o przeciętnych odchyleniach wartości rzeczywistych zmiennej prognozowanej od teoretycznych. Im wartości mniejsze, tym lepszy model.
gdzie: – liczba obserwacji, – liczba zmiennych objaśniających (bez zmiennej przy wyrazie wolnym), – wartość zmiennej w momencie – wartość teoretyczna zmiennej w momencie
Współczynnik zmienności
gdzie: – odchylenie standardowe składnika resztowego, – wartość średnia zmiennej w szeregu czasowym.
Współczynnik zmienności informuje o tym, jaką część wartości średniej zmiennej objaśnianej stanowi odchylenie standardowe składnika resztowego. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym model jest lepszy.
Badanie istotności parametrów modelu Badanie istotności parametrów modelu jest próbą stwierdzenia istotności wpływu zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. Zakładając, że składnik losowy ma rozkład normalny, należy zweryfikować hipotezę o istotności każdego parametru.