Metody testowania Istnieje kilka głównych metod testowania kointegracji. Dwie popularne metody testowania kointegracji to metoda Engle’a-Grangera oraz metoda Johansena.
Dwustopniowa metoda Engle’a-Grangera Jeśli szeregi oraz są zintegrowane w stopniu , a jednocześnie są skointegrowane, to ich kombinacja liniowa musi być stacjonarna dla pewnej wartości oraz błędu . Innymi słowy:
gdzie jest procesem stacjonarnym.
Jeśli parametr jest znany, stacjonarność można sprawdzić za pomocą rozszerzonego testu Dickeya-Fullera (ADF) lub testu Phillipsa-Perrona. Jeśli nie jest znane, należy je najpierw oszacować, zazwyczaj za pomocą metody najmniejszych kwadratów (regresja względem wraz z wyrazem wolnym). Następnie przeprowadza się test ADF na oszacowanych resztach . Należy jednak pamiętać, że gdy jest estymowane, wartości krytyczne testu ADF są niestandardowe i rosną co do wartości bezwzględnej wraz z dodawaniem kolejnych regresorów.
Jeśli zmienne są skointegrowane, przeprowadza się drugi etap regresji. Jest to regresja względem opóźnionych regresorów oraz opóźnionych reszt z pierwszego etapu, .