pod wpływem wędrówek po Europie powstały dwie nowele: Klasyczny miesiąc (1884) oraz Rok wędrówek, w których Gjellerup zerwał z naturalizmem i skierował się w stronę wzorców tragedii antycznych.
W tym czasie powstało pierwsze dzieło pisarza, które wzbudziło spore zainteresowanie krytyki i czytelników – była nim tragedia oparta na nordyckich i starogermańskich legendach Brunhilda (1884). W warstwie formalnej dzieła dość łatwo dają się zauważyć wpływy teatru antycznego, teatru elżbietańskiego oraz literatury islandzkiej, na co zwrócili uwagę współcześni Gjellerupowi krytycy. Aż do późnych lat 80 pisarz pozostał wierny pisaniu sztuk teatralnych; wtedy to powstały takie utwory jak: Tamyra (1887), Hagbarda i Signa (1888), Herman Vandela (1892), Wuthorna (1893) czy Hansa Excellence (1895). Był to okres ogromnej popularności duńskiego autora zafascynowanego teatrem Ibsena oraz heroicznymi kartami historii Danii i ludów germańskich.
W 1889 Gjellerup opublikował swoją pierwszą powieść psychologiczną, Minna, stanowiącej zaczątek powstałej w siedem lat później książki – Młyn na wzgórzu.