thumb|left|Wielka księżniczka Anastazja robiąca na drutach w buduarze swojej matki Brawura Anastazji czasem przekraczała granice dopuszczalnych zachowań. „Ona bez wątpienia pobiła rekord w czynach karalnych w swojej rodzinie, w nieposłuszeństwie była prawdziwym geniuszem”, powiedział Gleb Botkin, syn nadwornego lekarza Jewgienija Botkina, który później został zamordowany wraz z rodziną carską w Jekaterynburgu. Anastazja czasami podkładała nogi służącym i bawiła się, psocąc nauczycielom. Jako dziecko wspinała się na drzewa i odmawiała zejścia na dół. Kiedyś, podczas bitwy na śnieżki, w rodzinnym polskim majątku, w Spale, Anastazja włożyła kamień do śnieżki i rzuciła nią w swoją starszą siostrę Tatianę, przewracając ją na ziemię. Dalsza kuzynka, księżniczka Nina Gieorgijewna Romanowa, powtórzyła, że „Anastazja była paskudna pod względem bycia złym” i mogła oszukiwać, kopać i podstawiać nogi swoim rówieśnikom podczas gry; była zazdrosna, bo młodsza Nina była wyższa niż ona. Również mniej przejmowała się swoim wyglądem niż siostry.