Hallie Erminie Rives, amerykańska autorka bestsellerów i żona amerykańskiego dyplomaty, opisała, jak dziesięcioletnia Anastazja zjadła czekoladę, nie zadając sobie trudu zdjęcia swoich długich, białych operowych rękawiczek w sankt petersburskiej operze.
thumb|left|Wielka księżniczka Anastazja bawiąca się na dworze w Carskim Siole około 1910 Anastazja i jej starsza siostra Maria wśród rodziny były znane jako „Mała Para”. Dwie dziewczynki dzieliły pokój, często ubierane były w takie same sukienki i spędzały dużo czasu razem. Ich starsze siostry, Olga i Tatiana, również dzieliły pokój i znane były jako „Wielka Para”. Cztery dziewczynki czasami podpisywały listy używając pseudonimu „OTMA”, który był utworzony od pierwszych liter ich pierwszych imion.
Mimo energii, zdrowie fizyczne Anastazji czasami było słabe. Wielka księżniczka cierpiała z powodu bolesnego stanu hallux valgus (koślawości palucha), który miał wpływ na oba jej duże palce. Anastazja miała słabe mięśnie pleców i został jej przepisany masaż dwa razy w tygodniu. Ukrywała się pod łóżkiem lub w kredensie, żeby go opuścić. Według jej ciotki ze strony ojca, wielkiej księżniczki Olgi Aleksandrowny, która była później zapytana o jej życie, starsza siostra Anastazji, Maria, podobno dostała krwotoku w grudniu 1914, podczas operacji usuwania migdałków.