W 1940, kiedy armia Hitlera wkracza do Paryża, Lam – uciekając przed niemiecką okupacją do strefy nieokupowanej – przedostał się do Marsylii, gdzie wcześniej przybyło wielu z jego przyjaciół, dokąd dotarła też Helena Holzer, partnerka Lama od 1939. Villa Air Bel, gdzie mieszkał André Breton, stała się centrum regularnych spotkań, twórczej działalności i eksperymentów surrealistów (oprócz Bretona, jego żony Jacqueline, Lama i Heleny, bywali tam m.in. Brauner, Dominguez, Hérold, André Masson, a później również Marcel Duchamp i Max Ernst). Na prośbę Bretona, Lam zilustrował jego wiersz Fata Morgana, skonfiskowany zaraz przez rząd Vichy. Pod koniec pobytu Lama w Marsylii, jego dwa gwasze kupuje Peggy Guggenheim. W marcu 1941 Lam i Helena Holzer wraz z grupą około trzystu artystów i intelektualistów (w tym Andre Breton, Claude Lévi-Strauss), opuścili Francję statkiem, który płynął na Martynikę. Ponieważ nie udało mu się uzyskać wizy meksykańskiej, Lam podjął decyzję powrotu na Kubę. Kiedy statek zatrzymał się na Martynice, Lam spotkał poetę, Aimé Césaire, twórcę pojęcia i współtwórcę ruchu literacko-politycznego négritude. Zawarta między malarzem i poetą przyjaźń przetrwała całe życie.