W przeciwieństwie do wydanych później Skyrimu i Oblivionu, w Morrowindzie nie jest dostępna do odkrytych miejsc.
Na samym początku gracz personalizuje swoją postać, wybierając jej rasę (spośród dziesięciu dostępnych), płeć, klasę, znak zodiaku oraz określając wygląd i imię. Klasę wskazać można poprzez wybór jej z listy, odpowiedź na pytania zadawane przez bohaterów niezależnych albo samodzielnie stworzyć własną. Wybory te wpływają na początkowe umiejętności, współczynniki i zdolności Nerevaryjczyka. Podobnie jak w poprzednich częściach, twórcy odróżnili od siebie współczynniki i umiejętności. Te drugie określają poziom biegłości postaci w używaniu określonego rodzaju broni, zbroi czy magii. Współczynniki, takie jak siła czy wytrzymałość, przekładają się na umiejętności (np. wpływając na siłę obrażeń zadawanych bronią) oraz na aspekty z nimi niepowiązane, np. maksymalny poziom zdrowia postaci czy szansę na wykonanie uniku. Podczas gdy umiejętności rozwijane są bezustannie w miarę ich używania, współczynniki zwiększyć można tylko po awansie postaci na wyższy poziom. Postać rozwija umiejętności, głównie stosując je w praktyce, np. zadając obrażenia konkretnym rodzajem broni, nosząc określony typ pancerza czy rzucając czary z wybranej szkoły magii.