Henry wygrał z Arsenalem dwa razy Premier League i trzy razy FA Cup, został też dwukrotnie nominowany do nagrody Piłkarza Roku FIFA. Ponadto trzykrotnie uznano go najlepszym piłkarzem sezonu Premier League i dwa razy został laureatem Złotego Buta.
W czerwcu 2007 przeszedł do Barcelony za 24 mln euro, które kataloński klub płacił w sześciu ratach. W październiku 2007 roku zdobył 42 bramkę w kadrze, przez co pokonał Michela Platiniego jako najlepszego strzelca w historii reprezentacji. Jego pierwszym wyróżnieniem w zespole z Katalonii było wygranie La Ligi w 2009, w tym samym roku sięgnął z klubem po potrójną koronę, czyli zwyciężył też Ligę Mistrzów i Copa del Rey. Komplet trofeów dopełniło zwycięstwo w Superpucharze Hiszpanii i Superpucharze Europy. 2 grudnia 2009 roku w meczu z Xerez zdobył swoją 355 bramkę, dzięki czemu stał się najskuteczniejszym francuskim piłkarzem w historii, wyprzedzając Michela Platiniego (354 gole). W 2010 na zasadzie wolnego transferu przeszedł do New York Red Bulls.
W grudniu 2011 roku, z okazji obchodów 125-lecia Arsenalu, przed Emirates Stadium umieszczone zostały pomniki legend klubu, wśród nich znalazł się Thierry Henry.