6 stycznia 2012 roku został wypożyczony do Arsenalu. 9 stycznia 2012 strzelił gola przeciwko Leeds United F.C. w meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii w sezonie (2011/2012) a jego gol zapewnił zwycięstwo (1:0).
7 maja 2013 roku ogłoszono, że jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w MLS (3,4 mln euro rocznie), wyprzedzając Robbiego Keane'a oraz Tima Cahila.
16 grudnia 2014 roku Henry ogłosił, że postanowił zakończyć trwającą 20 lat profesjonalną karierę piłkarską.
Kariera reprezentacyjna W reprezentacji Francji zadebiutował w październiku 1997, w meczu przeciwko RPA. Rok później, podczas Mistrzostw Świata 1998, pomógł Francji w zdobyciu złotego medalu, strzelając trzy bramki. Dzień po finale został nagrodzony Legią Honorową. Na EURO 2000 również uzyskał trzy trafienia, a Francja sięgnęła po mistrzostwo kontynentu.
W 2003 roku Trójkolorowi zdobyli w roli gospodarza Puchar Konfederacji. Thierry Henry został królem strzelców (z dorobkiem 4 bramek), a także wybrano go na MVP całego turnieju.