Jesienią 1922 r. zapisała się do szkoły malarskiej Konrada Krzyżanowskiego. Po śmierci Krzyżanowskiego i likwidacji jego szkoły Pia zdała egzamin wstępny z kompozycji i aktu i została wolną słuchaczką Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie uczyła się w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. Pierwsza wystawa prac Pii odbyła się w sierpniu 1926 roku w Nałęczowie.
W styczniu 1928 – jeszcze przed ukończeniem studiów – zaproponowano jej wzięcie udziału w zbiorowej wystawie w Zachęcie Sztuk Pięknych w Warszawie. Na wystawie oprócz 38 prac Pii Górskiej prezentowane były obrazy Jana Świerczyńskiego i Jana Rosena. Wystawa została przyjęta przychylnie zarówno przez prasę, jak i przez odwiedzającą ją publiczność.
Następna wystawa w Zachęcie otwarta została w dniu 5 września 1928 roku. Dostała wówczas brązowy medal za obraz Stasiek z lalką. W tym samym czasie kilka dzieł Pii było prezentowanych na wystawie zorganizowanej przez Carnegie Institute w Pittsburghu. Obraz Trzej Królowie był kilkukrotnie reprodukowany w pismach amerykańskich.