Na tym stanowisku zastał go wybuch I wojny światowej. Głównym problemem, jaki stanął przed admirałem Milne w pierwszych dniach konfliktu, była obecność na Morzu Śródziemnym niemieckiej Eskadry Śródziemnomorskiej (Mittelmeerdivizion), składającej się z krążownika liniowego „Goeben” i lekkiego „Breslau” a dowodzonej przez kontradmirała Wilhelma Souchona. Zgodnie z rozkazami Admiralicji, Flota Śródziemnomorska miała po rozpoczęciu działań wojennych zapobiec jakimkolwiek próbom zaatakowania przez Niemców francuskich transportów z wojskiem, płynących z Afryki Północnej do Europy. Zgodnie z tymi rozkazami i posiadaną wiedzą o dyslokacji okrętów niemieckich, admirał Milne rozmieścił swoje siły w pobliżu portów południowych Włoch, blokując przede wszystkim wyjścia na zachód. Dwa z podległych mu krążowników liniowych napotkały 4 sierpnia 1914 roku eskadrę admirała Souchona, płynącą w stronę Mesyny po zbombardowaniu obiektów na wybrzeżu Algierii, jednak ponieważ Wielka Brytania nie była jeszcze formalnie w stanie wojny z II Rzeszą, ograniczyły się wyłącznie do śledzenia niemieckich jednostek, tracąc kontakt w nadciągających ciemnościach.