Od 2006 roku, Harry jest w związku z amerykańską tancerką i aktorką pochodzenia filipińskiego – Shelby Rabara. 22 listopada 2015 roku para wzięła ślub a 11 listopada 2018 roku ogłosili za pomocą mediów społecznościowych, iż spodziewają się potomstwa. 28 marca 2019 roku, małżeństwo ogłosiło narodziny córki.
Kariera 2002 – 2007: Kariera taneczna Po przyjeździe do Los Angeles, Harry spędził większość swojego czasu w studiach tanecznych. Tam został zauważony przez choreografów Rosero McCoy oraz Jamal Sims i wkrótce wyjechał do Wielkiej Brytanii jako tancerz podczas trasy koncertowej piosenkarki znanej jako Kaci. Po powrocie Shum kontynuował rozwijanie kariery: wystąpił w serii reklam tanecznych marki Apple, był tancerzem podczas tras koncertowych gwiazd takich jak Beyoncé, Jennifer Lopez, Jessica Simpson, oraz wystąpił w kilku filmach muzycznych i gościnnie w kilku serialach. Zatańczył także w teledyskach, m.in. do piosenek "Lose My Breath" Destiny’s Child, czy "It’s Like That" Mariah Carey. Ponadto, Harry pracował jako instruktor tańca.