Day, która po aborcji uważała się za bezpłodną, z radością odkryła, że jest w ciąży w połowie 1925, podczas gdy Batterham obawiał się ojcostwa. W trakcie pobytu u swojej matki na Florydzie, odseparowana od Batterhama na kilka miesięcy, zintensyfikowała swoje poszukiwania katolicyzmu. Po jej powrocie do Staten Island Batterham nie mógł zrozumieć jej narastającej pobożności. Wkrótce po narodzinach ich córki Tamar Teresy 4 marca 1926, Day napotkała miejscową siostrę zakonną – Aloysię, i z jej pomocą, nabierając edukacji dotyczącej wiary, ochrzciła dziecko w lipcu 1927. Batterham odmówił udziału w uroczystości, a jego związek z Day stawał się coraz bardziej nie do zniesienia, ponieważ jej pragnienie małżeństwa w Kościele konfrontowało się z jego niechęcią do instytucjonalnej religii, a przede wszystkim do katolicyzmu. 28 grudnia 1927 Day przeszła katolicki chrzest warunkowy z Siostrą Aloysią jako jej chrzestną.