W pierwszych dniach walk we wrześniu 1939 roku 32. eskadra prowadziła działania na rzecz Armii „Łódź”. 7 września jej rzut kołowy z punktem sanitarnym został ewakuowany za Wisłę, a po rozwiązaniu jednostki skierowany w stronę granicy rumuńskiej, następnie węgierskiej. 19 września przekroczył Przełęcz Tatarską, po czym został internowany i osadzony w obozie w Egerze, a od października w Bánréve. 19 grudnia Olech Szczepski uciekł z obozu i przez Budapeszt, granicę jugosłowiańską, Zagrzeb i Belgrad dotarł do Aten. 19 stycznia 1940 roku odpłynął do Marsylii na statku „Warszawa”, a 30 stycznia ponownie wstąpił do Wojska Polskiego. W kwietniu otrzymał przydział jako lekarz do Brygady Strzelców Karpackich i 1 maja odpłynął do Bejrutu. Po upadku Francji wraz z Brygadą ewakuował się do Palestyny. Po relokacji do Egiptu, w grudniu 1940 został lekarzem obozu jenieckiego nr 2 pod Aleksandrią. Pomiędzy styczniem a lipcem 1941 roku był lekarzem w II batalionie stacjonującym w obozie w Agami i obsadzającym umocnienia w Marsa Matruh.