W 1894 roku Wood spotkał dyrektora Queen’s Hall w Londynie, Roberta Newmana, który poinformował go o swoich planach dotyczących nowego cyklu koncertów, mających odbywać się w okresie letnim. Poprzez planowane koncerty Newman chciał dać ludziom wiedzę na temat muzyki klasycznej i spopularyzować ją. Wood zgodził się zostać dyrygentem stałej orkiestry i pomóc Newmanowi w rozwijaniu idei tych koncertów. Pierwszy z koncertów, noszących wówczas nazwę Mr. Robert Newman’s Promenade Concerts, odbył się 10 sierpnia 1895 roku.
Program tych koncertów początkowo nawiązywał do modelu wcześniejszych koncertów promenadowych w Londynie, na które składała się głównie z lżejsza muzyka, w tym ballady, z ostrożnym dodatkiem klasyki. Wood jednak stopniowo zaczął zwiększać ilość muzyki symfonicznej w koncertach; od 1896 roku wieczory poniedziałkowe poświęcił muzyce Beethovena, a wieczory piątkowe muzyce Wagnera.