Koncerty Proms, jak zostały później nazwane, były tak udane, że w dniu 30 stycznia 1897 roku Wood zainaugurował regularny abonament symfoniczny, który również okazał się sukcesem. Wood pozostawał czołową pustacią Proms niemal do końca życia. Był wyłącznie odpowiedzialny za nie do 1940 roku. Z wyjątkiem krótkiego okresu w 1912 roku, kiedy podczas sezonu Proms prowadził Birmingham Festival, Wood kierował wykonaniem każdego koncertu, oprócz sytuacji, w których miał do dyspozycji kompozytorów prowadzących własną muzykę. Na Proms Wood zawsze świadomie popularyzował nową muzykę (Richard Strauss, Jean Sibelius, Claude Debussy, Aleksandr Skriabin i Béla Bartók).

W 1904 roku Wood po raz pierwszy udał się za Ocean, by w rozpoczynającym się sezonie gościnnie dyrygować New York Philharmonic Orchestra. W podróży towarzyszyła mu żona, Rosjanka Olga Hillman, z domu Michajłow (1868–1909), z którą ożenił się 10 lipca 1898 roku. Ponieważ była ona śpiewaczką (sopran), występowała na koncertach Wooda jako Pani Henry J. Wood;