W 1905 odbył wspólnie z Witkacym pierwszą podróż do Włoch, po której Witkiewicz zerwał znajomość z Szymanowskim. W tym samym roku wraz z Grzegorzem Fitelbergiem, Ludomirem Różyckim i Apolinarym Szeluto założył Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich. W 1906 odbyły się koncerty kompozytorskie członków Spółki w Warszawie i Berlinie. W następnych latach podróżował po Europie, w tym kilkakrotnie do Berlina i Lipska.
W 1908 zaprzyjaźnił się bliżej ze Stefanem Spiessem, przemysłowcem i mecenasem sztuki, który pomagał mu w utrzymaniu i finansował jego działalność. Na koszt Spiessa i jego matki zorganizowano w Berlinie i w Wiedniu dwa koncerty, poświęcone w całości muzyce kompozytora, którym Szymanowski zawdzięczał podpisanie wieloletniego kontraktu wydawniczego z wiedeńską „Universal Edition”. Spiess finansował także ich wspólne podróże do Włoch. W marcu 1914 odbyli najdłuższą i ostatnią wspólną podróż przez Sycylię i Afrykę Północną, gdzie przez trzy tygodnie zwiedzali Algier, Biskrę i Tunis.
Okres I wojny światowej artysta spędził w rodzinnej Tymoszówce, intensywnie pracując. Skomponował wtedy między innymi III symfonię, I Koncert skrzypcowy i I Kwartet smyczkowy.