Okres własnych realizacji filmowych W drugiej połowie lat 20. Szub dążyła do zrealizowania własnego filmu. Jako montażystka miała jednak trudności z pozyskaniem środków na jego realizację. Praca montażysty była w owym czasie nisko ceniona w środowisku filmowym ZSRR – najczęściej rolę tę pozostawiano kobietom. Dopiero dzięki wsparciu Pawła Bliachina w Sowkinie zatwierdzono projekt Upadku dynastii Romanowów. Film został pozytywnie przyjęty, dzięki czemu Szub mogła zrealizować z pozostałego materiału dwa kolejne – Wielką drogę (1927) oraz Rosję Mikołaja II i Lwa Tołstoja (1928).
W roku 1929 niemieccy komuniści zaprosili ją oraz grupę innych radzieckich filmowców (m.in. Aleksandra Dowżenkę) do Berlina, gdzie zrealizowali wspólnie propagandowy film Dziś, częściowo z materiałów kronikalnych, a częściowo z nakręconych własnymi środkami. Tam Szub pierwszy raz zetknęła się z technologią filmu dźwiękowego.