Wkrótce stała się zwolenniczką modernizmu uczęszczając regularnie do salonów Gertrude Stein i Alice B. Toklas. Przez krótki czas studiowała w Académie de la Grande Chaumière, ale zrezygnowała z nauki, gdy uznała jej program za zbyt konserwatywny. W 1911 roku zapisała się do Académie de la Palette, uczęszczając na zajęcia prowadzone przez Jacques’a-Émile’a Blanche’a i Johna Duncana Fergussona. W La Palette, w przeciwieństwie do innych akademii paryskich studenci mieli większą swobodę rozwijania własnych artystycznych upodobań. Marguerite Thompson zaakceptowała profil uczelni. Szczególnie urzekł ją żywy kolor i odważne pociągnięcia pędzlem, charakterystyczne dla fowizmu. Wkrótce metody te zaczęła stosować we własnej pracy. W La Palette spotkała wielu wczesnych modernistów, w tym swojego przyszłego męża, Williama Finkelsteina, który był pod wrażeniem jej artystycznej pewności siebie. Takie podejście pomogło mu pokonać akademickie tendencje w swojej sztuce. W latach 1909–1910 często podróżowała odwiedzając takie kraje jak: Włochy, Szwajcaria, Hiszpania, Niemcy, Belgia i Anglia, odwiedzając przy każdej nadarzającej się sposobności galerie i muzea. Jej zainteresowanie modernistyczną kolorystyką znalazło swe odzwierciedlenie w takich obrazach jak Connoisseur (1910), Drzewa oliwne, Les Baux (1910 lub 1911) i Kawiarnia w Arles (1911).