for _ in range(liczba_symulacji): Y = 0 for i in range(0, N-1): Y[i+1]=Y[i] + theta*(mu -Y[i])*Dt +sigma * DW(Dt)

plt.plot(t, Y) # Tworzy wykres kolejnej symulacji

plt.grid(True) # Dodaje siatkę do wykresu plt.show()

Zobacz też równanie Langevina

Przypisy

Bibliografia

P. Jackel, Monte Carlo Methods in Finance, Wiley, 2002, .

Kategoria:Metody numeryczne Kategoria:Procesy stochastyczne Kategoria:Leonhard Euler