Początkowo planowano je budować jednocześnie z pałacem jako jeden zespół, jednak w 1842 roku budowę podzielono na dwa etapy.
Ukaz carski z 5 marca 1838 roku stwierdzał, że postanowiono „rozpocząć prace budowlane jeszcze tej wiosny i ukończyć zarówno budynek główny, jak i wszystkie przyległe budynki w ciągu czterech lat”. Przed rozpoczęciem budowy w miejscu planowanego cokołu wmurowano kamień węgielny z napisem: „30 czerwca 1838” („1838 г. июня 30 дня”). Pod cokołem narożnej części kompleksu, w którym planowano zlokalizować siedzibę carską, umieszczono miedzianą tabliczkę z napisem:
Na budowę planowano wydać ponad sześć milionów ówczesnych rubli, z zastrzeżeniem, że przy montażu żelaznych krokwi budżet zostanie zwiększony o milion. W sumie jednak wydano prawie dwanaście milionów rubli, a prace trwały do 1849 roku.
W projektowaniu i budowie pałacu brał udział duży zespół moskiewskich architektów. Kierownictwo prac budowlanych powierzono ober-szambelanowi baronowi Lwowi Bode, który formalnie podlegał księciu Aleksandrowi Urusowi. Głównym architektem był Konstantin Thon, pomagali mu Piotr Gierasimow i Nikołaj Szochin.