Jako przykład można rozważyć populację, w której cecha ma rozkład normalny ze średnią i wariancją . Załóżmy, że wielokrotnie pobieramy próbki o danej wielkości z tej populacji i obliczamy średnią arytmetyczną dla każdej próbki – statystykę tę nazywa się „średnią w próbie”, „średnią z próby” lub „średnią próbkową”. Rozkład tych średnich nazywany jest „rozkładem próbkowania średniej z próby”. Rozkład próbkowania jest w tym przypadku normalny z wartością oczekiwaną i odchyleniem standardowym , gdzie n to wielkość próby. Rozkłady próbkowania średniej z próby mogą często być bliskie rozkładowi normalnemu, nawet jeśli rozkład w populacji taki nie jest (patrz centralne twierdzenie graniczne).
Średnia w próbie pobranej z populacji o rozkładzie normalnym jest przykładem prostej statystyki pobranej z jednej z najprostszych populacji statystycznych. W przypadku innych statystyk i populacji rozkłady próbkowania są bardziej skomplikowane i często nie mają wzoru jawnego. W takich przypadkach rozkłady próbkowania można aproksymować za pomocą symulacji Monte Carlo, metod bootstrapowych lub wykorzystywać rozkłady asymptotyczne.