I wojna światowa i Ross Sea Relief Expedition (1916) Davis zgłosił się na ochotnika do czynnej służby i został przydzielony do sztabu transportu wojsk w Sydney. Organizował zaokrętowanie australijskich żołnierzy i dowodził transportowcem „Boonah” przewożącym żołnierzy i konie do Egiptu i Anglii.
W październiku 1916 roku, w imieniu rządów Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii dowodził ekspedycją ratunkową Ross Sea Relief Expedition, która uratowała „grupę Morza Rossa” – drugą grupę Imperialnej Wyprawy Transantarktycznej (1914–1917) pod kierownictwem Shackletona, która utknęła na przylądku Cape Evans. Po dwóch zimach spędzonych na Antarktydzie członkowie grupy dotarli bezpiecznie na pokładzie Aurory do Nowej Zelandii 9 lutego 1917 roku.
Okres międzywojenny W kwietniu 1917 roku Davis rozpoczął roczny nadzór nad budową składu przeładunku węgla w Port Pirie w Australii Południowej. Awansował na komandora podporucznika rezerwy Royal Australian Navy i następnie sprawował funkcję oficera transportu australijskiej marynarki wojennej w Londynie, zajmując się repatriacją Australijskich Sił Imperialnych. Do Australii wrócił w 1919 roku, i w 1920 roku został dyrektorem ds. nawigacji Commonwealthu (ang.