Przejawiał w okopach zamiłowanie do ryzyka i pogardę śmierci, a podczas jednej z rozmów z ministrem wojny lordem Kitchenerem stwierdził: Co takiego się stanie, jeśli mnie zastrzelą? Mam czterech braci. Kitchener odwołał Edwarda z linii frontu. Resztę wojny spędził w Sztabie Generalnym jako adiutant dowódcy Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, generała Johna Frencha. Wojnę zakończył w Mons jako major przydzielony do sztabu głównego Kanadyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego. W 1916 otrzymał Krzyż Wojskowy.

Królewskie obowiązki thumb|Edward na jeziorze Ontario w Kanadzie (1919) Po zakończeniu wojny zaczął pasjonować się wyścigami konnymi, brał udział jako dżokej w steeplechase (wyścigach z przeszkodami), ale po pechowym upadku ojciec zabronił mu uprawiania tego sportu. Wtedy spróbował sił w lotnictwie i uczył się pilotażu, ale tego też zakazał mu ojciec.