Katarzyny Aleksandryjskiej, którą uczynił też patronką miasta.
Miastu nadano nazwę od istniejącej osady Soldov, późniejsze Soldau, spolszczone na Działdowo. Jego etymologia nie została wyjaśniona.
Królestwo Polskie oraz Prusy mały|lewo|Żołnierze niemieccy w zniszczonym Soldau (Działdowie) podczas I wojny światowej, zima 1914 r. Położenie przygraniczne oraz przyczyny polityczne stały się powodem do zaciekłych walk między państwami. W 1410 roku król Polski Władysław II Jagiełło na krótko zdobył Działdowo, miasto było również nękane przez wojska polskie w 1414 i 1422 roku. W 1444 miasto przystąpiło do antykrzyżackiego Związku Pruskiego, na prośbę którego w 1454 król Kazimierz IV Jagiellończyk ogłosił wcielenie regionu z miastem do Królestwa Polskiego. Od 1466 po wojnie trzynastoletniej miasto było związane z Królestwem Polskim zależnością lenną, od 1525 stanowiąc część lennych Prus Książęcych. Ukształtował się samorząd miejski z burmistrzem i radą miejską, a wskutek reformy administracyjnej Działdowo otrzymało status starostwa. W 1656 miasto zostało spustoszone przez Tatarów. Później wielokrotnie ulegało zniszczeniu, m.in.