Około 1003 r. Stefan najechał i opanował część Siedmiogrodu (łac. Transilvania, węg. Erdély), terytorium które znajdowało się we władaniu brata jego matki, Gyuli. Po wyprawie siedmiogrodzkiej na zajętych terenach król ustanowił biskupstwo. W ciągu kilku kolejnych lat zwojowane zostały ziemie w południowej części Transdanubii, gdzie utworzono biskupstwo w Peczu. Wkrótce potem Stefan doszedł do porozumienia z Samuelem Abą, jednym z plemiennych wodzów węgierskich, który wszedł w związek małżeński z siostrą króla. Na ziemiach będących domeną królewskiego szwagra powstało kolejne biskupstwo z siedzibą w Egerze.
Koniec batalii o zjednoczenie Węgier pod władzą Stefana I nastąpił wówczas, gdy władca Królestwa Węgier pokonał Ajtonya i zagarnął jego ziemie (dzisiejszy Banat). Tam z kolei Stefan powołał do życia biskupstwo w Csanád.
Polityka zagraniczna Stefan prowadził także aktywną politykę zagraniczną. W czasie wojny cesarza Henryka II z polskim księciem Bolesławem Chrobrym wspierał swojego szwagra posyłając mu posiłki wojskowe. Wkrótce potem węgierski król wsparł militarnie Bolesława Chrobrego podczas jego wyprawy przeciwko Rusi Kijowskiej. W 1018 r. Stefan w sojuszu z cesarzem bizantyjskim Bazylim II zaatakował Bułgarię.