W 1988 założyła spółkę Deneuve S.A., zajmującą się zarządzaniem działalnością handlową prowadzoną przez aktorkę. Do końca lat 80. Deneuve zagrała jeszcze w kilku filmach: Zmącone śledztwo (Agent trouble, 1987) Jeana-Pierre’a Mocky’ego, Fréquence meurtre (1988) i Dziwne miejsce na spotkanie (Drôle d’endroit pour une rencontre, 1988) , którego była także współproducentką. Za występ w Dziwnym miejscu…, którego była także współproducentką, po raz piąty w karierze była nominowana do nagrody Cezara dla najlepszej aktorki.