vega Jest miarą zmiany wartości opcji na skutek zmiany zmienności instrumentu bazowego, Vega nie jest nazwą litery alfabetu greckiego. Jako symbolu używa się litery (ny). W niektórych opracowaniach używa się kappa,
rho Mierzy wrażliwość zmiany wartości opcji na zmianę stopy wolnej od ryzyka.
Black-Scholes Na podstawie modelu Blacka-Scholesa współczynniki greckie są liczone w następujący sposób. (phi) jest funkcją gęstości rozkładu normalnego oraz jest wartością dystrybuanty rozkładu normalnego. Należy zauważyć, że gamma i vega mają takie same wzory dla opcji kupna i sprzedaży.
Dla danych: ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania, stopy wolnej od ryzyka, rocznej stopa dywidendy dla indeksu, czas do realizacji, historyczna zmienność,
Opcje kupna Opcje sprzedaży delta gamma vega theta rho volga vanna charm color dual delta dual gamma
gdzie
Zobacz też delta neutralny model Blacka-Scholesa wzór Blacka-Scholesa
Przypisy
Linki zewnętrzne Gpw.pl Informacje na temat wyceny opcji.
Kategoria:Instrumenty pochodne