Miesiąc później ponownie został wybrany zawodnikiem miesiąca Premier League.
21 listopada Vardy wyrównał rekord Van Nistelrooya w liczbie kolejnych meczów Premier League ze strzeloną bramką, otwierając zwycięstwo 3–0 nad Newcastle UnitedJamie Vardy equals Premier League record as Leicester win at Newcastle - The Guardian. Tydzień później oficjalnie pobił rekord stając się jego właścicielem. Jego seria zakończyła się 5 grudnia, kiedy nie zdobył bramki w wygranym 3–0 meczu z Swansea City. Otrzymał certyfikat do Księgi rekordów Guinnessa za swoje osiągnięcieLeicester City striker Jamie Vardy is presented with GWR certificate in honour of his record goal-scoring run - guinnessworldrecords.
W lutym podpisał nowy kontrakt, który związał go z Leicester do 2019 roku, podnosząc swoją tygodniową pensję do 80 000 funtów.
10 kwietnia 2016 roku zdobył oba gole w wygranym 2–0 meczu z Sunderlandem, co uczyniło go pierwszym zawodnikiem Leicester od czasów Gary'ego Linekera w sezonie 1984–85, który osiągnął 20 trafień w Premier League. To zwycięstwo zapewniło również klubowi kwalifikację do Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii klubu.